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了。
尖峰左右情况不太一样。左侧呈现非常明显的正态分布特征,右侧就毛糙了很多。【
.
,
.
】之间大体还能看出正态分布的样子,【
.
,
.
】之间就没有太多规律可循了,但好在总的分布数也不多就是了。
不那么严谨的话,余声愿意接受这是一个正态分布的假设。因为余声之前就看到过,金融学上的正态分布的“肥尾”现象是非常常见的。这不就是一个厉害点的“肥尾”嘛!
余声手动拟合了一个均值为
.
,标准差为
.
的正态分布,和现实分布的吻合度还算好。也就更倾向于认为呈现正态分布了。
当然,这是用不精准的利率数据做的一个初步观察。做到这里,余声也就不打算继续深挖了。
因为他发现,这个数学统计的结果,和他之前的规划也基本吻合。从
.
的低点到肉眼估测的
.
的分布尖峰,大概涨幅就是
%。分成
档来网格交易的话,每档就是
%,和之前计划的每档
%也没有太多偏差。如果把低点多留点余地,比如设定为
.
,那就基本上也就是
%一档了。
等明天利率数据到手了,再仔细研究吧。余声果断地结束了周日晚间的加练。
周一的一大早,萧湄早早地去行里接包了,余声随便对付了早饭,也早早地坐到了电脑前面。《证券时报》头版头条关于社保基金加大
股市场投资力度的消息,余声一笑而过。倒是黄海机械终于公布了上市安排,周二(
月
日)上市,可以吃碗大肉了。
开市前,余声就收到了许解转来的邮件,他那位清江农商行金融市场部的朋友,一大早就把银行间同业拆借中心的利率数据发来了。不仅仅有附件的数据,还在正文里详细说明了一下。
第一,数据他选的是十年期国债的到期收益率,因为他个人觉得这个数据更具有参考价值;第二,数据自
年
月
日起开始发布的,所以最早也只能追溯到这里;第三,如果后续还有数据方面的需求,欢迎继续找他。
余声感佩不已,回了封客气的邮件认真地道了谢。同时,也暗暗嘀咕,如果是公对公的关系,这么给力的响应,说明许姐的监管权威真的到位了;如果如许解所狡辩的那样主要是私人关系,那这个私人关系也真的可以了。
有了数据在手,余声很轻松地用
的函数就把所有周三的利率筛选出来了。至于
年
月
日之前的数据,余声看了一下,基准利率和实际利率那时差距也不算大,并且那段时间的三率平方根都属于特别高的极值,所以也就不去吹毛求疵了。
把
年
月以后的利率数据,往昨天的算法里一更新,果然有了点小变化。一是
年四季度的低点值出现在
月
日,而不是
月
日了。具体数值倒是没什么大变化,还是
%。二是
年
月
日的阶段高点值,由
%提升到了
%。三是
年中的阶段性低点消失了,
月
日的三率平方根仍有
%,这导致
年
月
日之后基本上可以视为一个统一的震荡下行周期。&#
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;
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;&#
;.&#
;m最后就是
年
月
日的低点值,已经下行到了
%,较之
年
月
日的低点
%下探了不少。
而在分布特征方面,似乎用市场利率进行计算后,正态分布的特征更加明显了,右侧肥尾的现象略略减轻了一些。而用均值
.
、标准差
.
进行拟合后,符合性也似乎更好了一些。
用基准利率和市场利率进行分析的结果有了分歧,尤其是关于正态分布的均值和标准差。这使得余声有点困惑了。余声倾向于采信市场利率的分析结论,但是需要更强的证据和理由。
大盘开市的时候低开了一个点,没搞清楚状况前,余声还是按照原计划把此前卖的几只股票按照上周一的买入价重新挂了个买单。
然后他突然想到,利率的逐日数据可以找专业人员要到的话,股票的逐日数据是不是也能找专业人士要到呢?电话打给了晁小燕,晁小燕说投顾老师这会儿正在忙,下午收市后看看能不能帮他下载到。余声也只得等着她的消息了。
他请晁小燕帮忙梳理一下沪深
指数以及万科
、兴业银行、海螺水泥、浙江龙盛的收盘价和市盈率、市净率。反正是开口劳烦别人了,干脆就别挤牙膏了。
下午大盘继续走低,但直到收盘,几个买单都没有成交。
倒是何师兄打了个电话来,意思是想请他周三下午一起去上海,周四一起参加一下第十届中国(上海)国际医疗器械展览会,同时,顺便再聊聊刘博士那个项目的事。